Data de validade (Derivados) O que é uma Data de Vencimento (Derivados) Uma data de vencimento em derivativos é o último dia em que uma opção ou contrato de futuros é válido. Quando os investidores compram opções, os contratos dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender os ativos a um preço predeterminado, chamado de preço de exercício. Dentro de um determinado período de tempo, que é em ou antes da data de validade. Se um investidor optar por não exercer esse direito, a opção expira e se torna inútil, e o investidor perde o dinheiro pago para comprá-lo. BREAKING DOWN Data de validade (Derivativos) A data de validade das opções de ações listadas nos Estados Unidos é normalmente a terceira sexta-feira do mês do contrato. Qual é o mês em que o contrato expira. No entanto, quando essa sexta-feira cai em um feriado, a data de validade é na quinta-feira imediatamente antes da terceira sexta-feira. Uma vez que um contrato de opções ou futuros passa sua data de validade, o contrato é inválido. O último dia para opções de comércio equitativo é a sexta-feira antes do termo de vigência. Algumas opções têm uma provisão de exercício automático. Essas opções são exercidas automaticamente se estiverem dentro do dinheiro no momento do caducidade. A Opção de compensação da Corporação (OCC) exerce automaticamente uma opção de chamada ou venda que é pelo menos um centavo no dinheiro. Valor de expiração e opção Em geral, quanto mais tempo o estoque tiver que expirar, mais tempo ele deve alcançar seu preço de exercício, o preço pelo qual a opção se torna valiosa. Na verdade, a decadência do tempo é representada pela palavra theta na teoria de preços das opções. Theta é uma das quatro palavras gregas usadas para fazer referência aos drivers de valor em derivativos. Os outros três gregos são delta, gamma e vega. Todas as outras coisas iguais, quanto mais tempo uma opção tiver expirado, mais valioso é. Existem dois tipos de produtos derivados, chamadas e colocações. As chamadas dão ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar um estoque se atingir um determinado preço de exercício na data de validade. Colocar dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação se atingir um determinado preço de exercício no prazo de validade. É por isso que a data de validade é tão importante para os comerciantes de opções. O conceito de tempo está no cerne do que dá às opções o seu valor. Depois que a colocação ou a chamada expirar, ela não existe. Em outras palavras, uma vez que o derivado expira, o investidor não retém quaisquer direitos que acompanham a posse da chamada ou a colocação. Especificações do Contrato das Opções do Japão Opções do preço da greve A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário futuro consistindo nas proximidades Mês de futuros e o próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por bushel por contrato de opção de spread de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação de preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soya especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento CME Globex: CZS Open Outcry: ZSC Clearing: ZSC O próximo calendário futuro sucessivo se espalha (Sept-Nov, Nov-Jan, Jan-Mar, Mar-May, May-Jul, Jul-Aug, Aug - Sep.) Cessação da negociação A última sexta-feira anterior ao primeiro dia de notificação do correspondente mês do Contrato Futuro da Soja em pelo menos dois dias úteis. Procedimentos de listagem de preços de greve A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueire por contrato de opção Spread de feiras de soja . A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação de preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soya especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento A negociação de procedimentos de listagem de preços de greve deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueireiro por Contrato de opção de propagação do calendário de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação de preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soya especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento A negociação de procedimentos de listagem de preços de greve deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueireiro por Contrato de opção de propagação do calendário de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação de preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soya especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento A negociação de procedimentos de listagem de preços de greve deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueireiro por Contrato de opção de propagação do calendário de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação de preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soya especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento A negociação de procedimentos de listagem de preços de greve deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueireiro por Contrato de opção de propagação do calendário de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação de preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soya especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento A negociação de procedimentos de listagem de preços de greve deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueireiro por Contrato de opção de propagação do calendário de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação de preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soya especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento A negociação de procedimentos de listagem de preços de greve deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueireiro por Contrato de opção de propagação do calendário de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação de preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soya especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento A negociação de procedimentos de listagem de preços de greve deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueireiro por Contrato de opção de propagação do calendário de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação do preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soja especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento A negociação de procedimentos de listagem de preços de greve deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueireiro por Contrato de opção de propagação do calendário de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação de preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soya especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento A negociação de procedimentos de listagem de preços de greve deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueireiro por Contrato de opção de propagação do calendário de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Um longo contrato de futuros de soja (de um mês específico) composto por 5.000 bushels e um contrato de futuros de soja curto (de um mês específico diferente), composto por 5.000 Bushels. Flutuação de preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) A base do preço deve ser definida como o preço do mês do contrato de futuros da Soya especificado, menos o preço do mês do contrato de futuros de soja diferido especificado. Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento A negociação de procedimentos de listagem de preços de greve deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e no próximo mês de futuros disponíveis (spreads próximos) com preços de exercício em múltiplos integrais de um cêntimo por alqueireiro por Contrato de opção de propagação do calendário de soja. A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda em spreads do calendário de futuros, consistindo no próximo mês de futuros e um mês de futuros além do próximo mês de futuros disponíveis (spreads mais datados) com preços de exercício em múltiplos integrais de cinco centavos por alquelete por opção de propagação do calendário de soja contrato. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11E01.E. O comprador de uma opção de spread do calendário de futuros pode exercer a opção somente após o vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente na ausência de instruções contrárias. Uma nova safra Contrato de futuros de soja (novembro) de 5.000 bushels Flutuação do preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento CME Globex: OSD CME ClearPort: SDF Open Outcry: SDF Clearing: SDF No primeiro dia de negociação após a expiração da opção de setembro, os seguintes 9 meses de contrato serão listados por 2 anos: janeiro (F), fevereiro (G), março (H), abril (J), maio (K), junho (M), julho (N), agosto (Q) e setembro (U). Cada uma dessas opções exercerá o contrato de futuros de novembro que está mais próximo do prazo de validade da opção. Um novo ciclo de listagem começará no primeiro dia de negociação após a expiração da próxima opção padrão de setembro. Término de negociação Igual à última data de negociação das opções padrão e em série do mesmo mês do contrato. Procedimentos de listagem de preços de greve A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda com preços de operação em múltiplos integrais de dez (10) centavos por alquef. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11A01.E. Estilo americano. O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil anterior ao vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente. Uma nova safra Contrato de futuros de soja (maio) de 5.000 bushels Flutuação do preço mínimo 1 8 de um cêntimo por alquef (6,25 por contrato) Cents por Bushel Domingo - Sexta-feira, 7:00 p. m. - 7:45 a. m. CT e segunda a sexta-feira, 8:30 da manhã - 1:20 p. m. CT 5:00 p. m. - 16:00. CT, Domingo, sexta-feira, com uma pausa de 60 minutos todos os dias, começando às 4:00 da tarde. CT segunda a sexta-feira, 8:30 da manhã - 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento CME Globex: SRS CME ClearPort: SRS Open Outcry: SRS Clearing: SRS No primeiro dia de negociação após o prazo de validade padrão da CBOT Soybean May, lista 5 meses de contrato: julho, setembro, novembro, próximo janeiro e próximo março . Cada uma dessas opções exercerá no contrato de futuros de maio que é mais próximo do prazo de validade da opção. Um novo ciclo de listagem começará no primeiro dia de negociação após o vencimento da próxima opção padrão do CBOT May. Término da negociação Igual à última data de negociação das opções de soja CBOT padrão existentes com o mesmo mês do contrato. Procedimentos de listagem de preços de greve A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda com preços de operação em múltiplos integrais de dez (10) centavos por alquef. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11A01.E. Estilo americano. O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil anterior ao vencimento mediante notificação à Câmara de compensação até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente. Um contrato de futuros de soja (de um mês específico) de 5.000 bushels Flutuação de preços mínimos 1 8 de um cêntimo por alqueire (6,25 por contrato) Domingo sexta-feira, 7:00 p. m. 7:45 am CT e segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:20 p. m. CT segunda-feira sexta-feira, 8:30 da manhã 1:15 p. m. CT com sessão pós até 1:20 p. m. CT imediatamente após o fechamento CME Globex: ZS1-ZS5 CME ClearPort: CZ1-CZ5 Open Outcry: CZ1-CZ5 Eliminação: CZ1-CZ5 Termo de negociação As opções de futuros semeados de soja expiram às 7:00 da. m. No último dia de negociação. Procedimentos de listagem de preços de greve A negociação deve ser realizada para opções de compra e venda com preços de operação em múltiplos integrais de dez (10) centavos por alquef. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de ataque são descritos na Regra 11A01.E. Estilo americano. O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil anterior ao vencimento mediante aviso prévio ao CME Clearing até às 6:00 da tarde. Hora de Chicago. O exercício de opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente.
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